Сравнение FDTKX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FDTKX с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FDTKX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

-0.00

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

FDTKX:

0.06

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.01

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

-0.00

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

FDTKX:

-0.00

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

FDTKX:

1.96%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

FDTKX:

9.02%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FDTKX:

-11.76%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

FDTKX

С начала года

-2.88%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-6.17%

1 год

0.44%

5 лет

4.29%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTKX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FDTKX: -0.00

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

FDTKX: 0.06

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

FDTKX: 1.01

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

FDTKX: -0.00

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

FDTKX: -0.00

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FDTKX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FDTKX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 4.33%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FDTKX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FDTKX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и ^GSPC

FDTKX

^GSPC

Сравнение FDTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество