PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTKX с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FDTKX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTKX:

0.48

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

FDTKX:

0.84

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

FDTKX:

1.11

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDTKX:

0.42

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

FDTKX:

2.37

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

FDTKX:

2.47%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FDTKX:

10.56%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

FDTKX:

-30.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FDTKX:

-6.62%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDTKX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

FDTKX

С начала года

2.78%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

1.49%

1 год

5.07%

5 лет

4.30%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTKX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTKX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FDTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FDTKX за все время составила -30.38%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) составляет 3.49%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FDTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...